Estratégias de comércio de tartarugas

Turtle Trading: A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e iniciantes de negociação, como a experiência foi feita. Experiência da tartaruga No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as tartarugas de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidiu que poderia cultivar os comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: o grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tiver 10.000 para arriscar, deve-se arriscar 2.500 em cada comércio. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 faltam 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vender curtos desvantagens. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa). Figura 1: Comprar prata usando uma ruptura de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Esse comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). O autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: olhe os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Pegue posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas. Funcionou De acordo com a antiga tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinadas ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar fuga e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais, veja The Anatomy of Trading Breakouts.) Apesar de seus ótimos sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50 do tempo e estarem prontos para grandes remessas. The Bottom Line A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes legendas do mercado de ações. É também uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. No entanto, neste caso, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se essa estratégia é para você. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. A estratégia de tartaruga é uma estratégia de acompanhamento de tendências e volatilidade ajustada. Originalmente aplicado aos contratos de futuros de negociação, também é aplicável ao investimento em ETFs que utilizam o contrato de futuros como instrumentos subjacentes. A estratégia Turtle Trading é um dos conhecidos sistemas de negociação na negociação de commodities. Foi criado pelo famoso especulador de commodities Richard Dennis e seu parceiro Bill Eckhardt em 1980rsquos. Originou-se da Turtle Experiment que Richard Dennis propôs e gradualmente ganhou sua fama mundial por ganhar uma taxa média anual de retorno de 80 por vários anos. Itrsquos também é aplicável a investir em ETFs que utilizam o contrato de futuros como instrumento subjacente. O sistema de negociação da tartaruga A estratégia da tartaruga é uma estratégia de acompanhamento de tendências e volatilidade que abrange os seguintes aspectos da negociação. Diversificação: as tartarugas tentam trocar em mercados de futuros diversos, não correlacionados e líquidos. Controle de risco: tartarugas usa a volatilidade de um mercado para decidir o tamanho da posição. Seguir a tendência: as tartarugas empregam uma estratégia impulsionada pelo impulso e tem regras bem definidas de perda de parada. O seguinte é a descrição detalhada das regras de comércio de tartarugas. 1. Mercados - O que se deve negociar Sob esta estratégia, as pessoas se trocam de futuros, ou são popularmente chamadas commodities que são negociadas nas bolsas dos EUA em Chicago e Nova York. E apenas os mercados mais líquidos são escolhidos devido ao grande volume de negócios. 2. Posicionamento de tamanho: quanto comprar ou vender. Usa um algoritmo de dimensionamento de posição que normaliza a volatilidade do dólar de uma posição ajustando o tamanho da posição com base na volatilidade do mercado no mercado. Isso significa que uma determinada posição tenderia a subir ou diminuir em um determinado dia sobre o mesmo valor em dólares (quando comparado a posições em outros mercados), independentemente da volatilidade subjacente do mercado em particular. N - A volatilidade subjacente de um mercado particular N é simplesmente a média móvel exponencial de 20 dias do True Range, que agora é mais comumente conhecido como ATR. N representa o alcance médio do movimento de preços que um determinado mercado faz em um único dia. Daily True RangeMaximum (HL, H-PDC, PDC-L) Onde: H - Corrente alta L - Corrente baixa PDC - Dayrsquos anteriores fechar E N é calculado como: Onde: PDN - Anterior Dayrsquos N TR-Current dayrsquos True Range O primeiro Passo na determinação do tamanho da posição é determinar a volatilidade do dólar representada pela volatilidade do preço do mercado subjacente (definida por sua N). Volatilidade do dólar NDollar por ponto Volatilidade Unidades de posição ajustada As tartarugas construíram posições em peças que chamamos de Unidades. As unidades são dimensionadas para que 1N representasse 1 do patrimônio da conta. Assim, uma unidade para um dado mercado ou commodity pode ser calculada como: Unidade 1 da contabilidade Volatilidade do dólar1 da conta (NDollar por ponto) Unidades como uma medida de risco Uma vez que as tartarugas usam a unidade como a medida básica para o tamanho da posição, e desde aquelas As unidades estavam ajustadas ao risco de volatilidade, a Unidade era uma medida tanto do risco de uma posição quanto de toda a carteira de posições. 3. Entradas: quando comprar ou vender o sistema Turtle é uma estratégia de seguimento. Eles compram à medida que o mercado se move da tendência para os lados até a tendência e também se livra apenas quando uma tendência para baixo começaria, saindo de cada tendência depois que ele acabar. As regras da tartaruga usam duas entradas de sistema relacionadas - sistema1 e sistema 2, cada uma baseada no sistema de desvio de canais Donchianrsquos. Um breakout é definido como o preço que excede o alto ou o mínimo de um determinado número de dias. Sistema 1- Um sistema de curto prazo com base em uma partida de 20 dias. Se o preço exceder a alta de 20 dias, as Tartarugas comprarão 1 Unidade para iniciar uma posição longa. Os sinais de entrada do sistema 1 serão ignorados se a última ruptura resultasse em um comércio vencedor. Este desdobramento seria considerado um breakout perdido se o preço subsequente à data do breakout movido 2N contra a posição antes de uma saída rentável de 10 dias ocorreu. Sistema 2- Um sistema simples de longo prazo com base em um breakout de 55 dias Todos os eventos para o Sistema 2 seriam tomados se o breakout anterior tivesse sido um vencedor ou não. Adicionando Unidades Os Comerciantes inserem posições longas da Unidade nas fases e adicionam essas posições em intervalos de 12 N após sua entrada inicial. Este intervalo de 12 N é baseado no preço de preenchimento real da ordem anterior. Então, se uma ordem inicial de deslocamento escorregou em 12 N, então a nova ordem seria 1 N total após a fuga para explicar o 12 N escorregado, mais o intervalo de 12 unidades de entrada normal. 4. Paradas - Quando sair de uma posição perdedora O mais importante sobre cortar suas perdas é ter predefinido o ponto onde você vai sair, antes de entrar em uma posição. Se o mercado se mover para o seu preço, você deve sair, sem exceções, a cada vez. A colocação de pedidos de parada não é preferida porque pode revelar posições de comerciante ou estratégia de negociação. Em vez disso, essa estratégia incentiva os comerciantes a ter um preço particular, que, quando atingido, faria com que eles saíssem de nossas posições usando ordens de limite ou ordens de mercado. Os comerciantes colocam suas paradas com base no risco de posição. Nenhum comércio pode incorrer em mais de 2 riscos. Uma vez que 1 de movimento de preço representava 1 de Equidade de conta, a paragem máxima que permitiria 2 riscos seria 2 N de movimento de preço. As paradas de tartaruga são ajustadas em 2N abaixo da entrada para posições longas e 2 N acima da entrada para posições curtas. Para manter o risco de posição total no mínimo, se forem adicionadas unidades adicionais, as paradas para unidades anteriores são aumentadas em 12 N. 5. Saídas - Quando sair de uma posição vencedora A saída do Sistema 1 é uma baixa de 10 dias para Posições longas e uma alta de 10 dias para posições curtas. Todas as Unidades na posição serão retiradas se o preço for contrário à posição para uma interrupção de 10 dias. A saída System 2 é uma baixa de 20 dias para posições longas e uma alta de 20 dias para posições curtas. Todas as Unidades na posição serão encerradas se o preço for contrário à posição por uma folga de 20 dias. 6. Táticas - Como comprar ou vender Ingresar ordens - Itrsquos é melhor colocar ordens limitadas em vez de ordens de mercado porque as ordens limitadas oferecem uma chance de preenchimentos melhores e menos derrapagens do que as ordens de mercado. Mercados rápidos - Não entre em pânico e espere que o mercado troque e se estabilize antes de fazer pedidos. Aguarde até algumas indicações de inversão de preço pelo menos temporária antes de fazer pedidos. Compre força, venda fraqueza - Compre sempre os mercados mais fortes e venda os mercados mais fracos de um grupo quando os sinais chegam ao mesmo tempo. O modo de pensar da tartaruga As regras comerciais são apenas uma pequena parte da negociação bem-sucedida. Os aspectos mais importantes do comércio bem-sucedido são a confiança, consistência e disciplina. Sempre troque com confiança e a disciplina para aplicar consistentemente as regras que nos são dadas. Este é o segredo do sucesso como comerciantes. Pense como uma tartaruga: 1. Comércio no presente. Não espere no passado ou tente prever o futuro. O primeiro é contraproducente, eo último é impossível. 2. Pense em termos de probabilidades, não de previsão. Em vez de tentar estar certo ao prever o mercado, concentre-se nos métodos em que as probabilidades estão a seu favor para um resultado bem sucedido a longo prazo. Assuma a responsabilidade por seus próprios negócios. 3. Não culpe seus erros e falhas sobre os outros, os mercados, nosso corretor e assim por diante. Assuma a responsabilidade por seus erros e aprenda com eles. Desempenho e Risco Porque os ETFs donrsquot têm alavancagem como investimento de futuros, investir em ETFs tem riscos menores do que as tartarugas originais e ainda tem direito ao retorno de futuros. Temos 4 carteiras modelo de ETFs baseadas no sistema 1 e no sistema 2. O desempenho de todas as carteiras é medido a partir do 01012008 para 07082009. O primeiro é o sistema 1 para commodities diversificadas, Moedas e taxas de juros ETFs. Tem uma razão Sharpe de 0,76 e o ​​desvio padrão é 0,053, o que é impressionantemente bom. O segundo é o sistema 1 para ETF diversificados da Commodities Inc GLD, Moedas e taxas de juros. Esse portfólio inclui quase os mesmos ETFs que o primeiro, exceto que ele também investe no GLD - uma ação de ouro. Sua relação de Sharpe e desvio padrão são 0,68 e 0,056, comparativamente pior do que a primeira. O terceiro é o sistema 2 para ETF variáveis ​​de commodities, moedas e taxas de juros. Itrsquos semelhante ao primeiro portfólio, mas com base no sistema 2. Ele consegue melhor desempenho e maior risco do que o primeiro, com uma relação Sharpe de 0,816 e desvio padrão de 0,063. O último é o sistema 2 para ETFs diversificados da Commodities Inc GLD, Moedas e taxas de juros. Itrsquos também é semelhante ao segundo portfólio. Sua taxa Sharpe e desvio padrão são 0,745 e 0,065. Em geral, o sistema 2 demonstra maior retorno e maior risco do que o sistema 1, porque o sistema 2 é baseado em um período mais longo. E as carteiras que donrsquot investir na GLD superam as que fazem com maior retorno e menor risco. Aloca recursos do fundo em 2 partes iguais - Commodities e Financial. Envolve em commodities investindo em ETFs, como DBB, DBA, DBP e DBE, na qual a estratégia Turtle também investe. Na determinação de posições, dá maior peso ao retorno mais recente e ao menor retorno para um 7 meses antes. Disclaimer: Qualquer investimento em valores mobiliários, incluindo fundos mútuos, ETFs, fundos fechados, ações e quaisquer outros valores mobiliários pode perder dinheiro em qualquer período de tempo. Todos os investimentos envolvem risco. As perdas podem exceder o principal investido. O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro. 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Esta estratégia é predominantemente uma estratégia de estratégia e uma estratégia de breakout. Funciona com a teoria de que a tendência é sua amiga. E então, quando há uma ruptura, os critérios na estratégia podem ser desencadeados. Nós testamos essa estratégia e descobrimos que funcionou muito bem para negócios de curta e longa duração. Esta é uma estratégia de impulso que acredita em comprar alto e vender mais alto. A Estratégia de Negociação de Tartarugas é poderosa porque permite que os lucros funcionem e às vezes isso pode durar muito tempo. Isto é especialmente bom quando você está montando uma grande tendência, pois você vai lutar a tendência até o final. Utiliza uma perda de stop para minimizar a exposição. Não espere uma relação de alta vitória com a Estratégia de Negociação de Tartarugas, porque não se destina a fazer isso. Isso é para pegar e montar grandes tendências (todo o caminho), então o que você pode esperar são grandes negociações vencedoras e vários pequenos negócios perdidos ao longo do caminho. Com a avançada plataforma MT4, podemos introduzir as regras do comércio de tartarugas e criar uma EA que acompanha as regras da Estratégia Turtle. Embora a EA tenha sido testada novamente e estamos orgulhosos de apresentar isso para você, como sempre é nossa recomendação máxima que você teste completamente isso em uma conta demo. Nunca é sábio testar novas estratégias em dinheiro real até 100 pessoas. Se você não consegue lidar com mais negociações perdidas do que ganhar o comércio emocionalmente, a Estratégia de Negociação de Tartarugas não é realmente para você. Um comércio vencedor pode cobrir 10 negociações perdedoras, isso é o que a estratégia da tartaruga faz melhor. Clique em um dos links sociais abaixo para desbloquear o link de download. Disclaimer Theres sempre um aviso legal em sites. Mas, em vez de ter os termos legais habituais elaborados por advogados, só vamos colocar isso em linguagem clara, pois gostamos de ser casual. Você deve saber que o desempenho passado e o desempenho futuro não são a mesma coisa. O desempenho passado é um histórico do que aconteceu no passado e o desempenho futuro pode ser muito diferente do desempenho passado. Qualquer coisa que tenha feito bem no passado pode não funcionar bem no futuro, quem sabe, certo Você precisa usar o senso comum às vezes e saber o que é real e o que é claramente uma farsa. Para nossa melhor habilidade, colocamos apenas produtos legítimos e serviços em nosso site. Você e você só têm o poder de tomar qualquer decisão de investimento. Se você não pode assumir riscos, infelizmente, qualquer forma de investir ou negociar não é para você. E por favor. A última coisa que queremos ouvir é queixa-se ou queixa, pois isso apenas reflete mal em você. Você precisa entender o risco no Forex e no Mercado Financeiro antes de se envolver.